Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
Целью бакалаврской работы является рассмотрение использования фьючерсных контрактов при xeджировании процентного риска, возникающего у инвестора при работе с портфелем облигаций, создание модели xeджирования портфеля облигаций на фьючерсном рынке России. Для достижения цели рассмотрена история развития срочного рынка в мире и в России, сформулированы основные проблемы современного российского рынка дepивaтивов, определены основные показатели, характеризующие облигации, выведены формулы для расчета данных показателей. Предложена и рассчитана модель xeджирования процентного риска портфеля облигаций федерального займа с помощью фьючерсов на облигации федерального займа. Результатом работы стала пригодная для работы в условиях российского рынка модель xeджирования облигаций с помощью фьючерсов на облигации федерального займа.
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Количество обращений: 557
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |