Детальная информация

Кох, Лариса Вячеславовна. Проблемы моделирования величины потерь от операционного риска в коммерческом банке [Электронный ресурс] = Problems of modeling operational loss severity in commercial bank / Л. В. Кох, С. М. Булацкий. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 639 КБ) // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета = St. Petersburg state polytechnical university journal. Economics. Сер. : Экономические науки: научное издание / М-во образования и науки Российской Федерации. – Санкт-Петербург, 2016. – № 3 (245) [Электронный ресурс]. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j16-358.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.5862/JE.245.16>.

Дата создания записи: 11.10.2016

Тематика: Экономика; Кредитно-денежная система; банковские операционные риски; коммерческие риски; моделирование потерь от рисков; теория экстремальных значений; аналитическое моделирование; оценка банковских рисков; потери от банковских рисков; тяжелые хвосты (банковское дело); толстые хвосты (банковское дело); управление банковскими рисками; кредитные организации

УДК: 336.7

ББК: 65.262

Коллекции: Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,6 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Рассмотрены проблемы, связанные с моделированием величины потерь от событий операционного риска. Проанализированы связи между распределениями, используемыми для моделирования операционного риска. Рассмотрены особенности данных о величине потерь от операционного риска - островершинность, асимметрия, наличие "тяжелого хвоста". Введено определение "толстый хвост". Предложены графические процедуры для проведения первичного анализа на наличие "тяжелого хвоста". Описаны теоретические аспекты применения двух основных методов теории экстремальных значений для моделирования операционного риска.

The problems associated with the modeling of the value of losses from operational risk events. Correlations between distributions used for modeling operational risk. The peculiarities of data on the magnitude of losses from operational risk - ontroversial, asymmetry, presence of a "heavy tail". Introduced by the definition of "fat tail". The proposed graphical procedure to conduct an initial analysis for the presence of "heavy tail". Described the theoretical aspects of the two main methods in extreme value theory for modeling operational risk.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 257
За последние 30 дней: 2
Подробная статистика