Детальная информация

Кузнецов, Дмитрий Феликсович. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. 2 [Электронный ресурс] / Д. Ф. Кузнецов; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 10,2 Мб). — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2006 (Санкт-Петербург, 2017). — Загл. с титул. экрана. — Электронная копия печатной публикации 2006 г. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/s17-227.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/s17-227>.

Дата создания записи: 15.11.2017

Тематика: Интегрирование; Дифференциальные уравнения стохастические; Численные методы

УДК: 517.9; 519.6

Коллекции: Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (10,2 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Данная монография является существенно переработанным и дополненным изданием книги: Кузнецов Д.Ф. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 712 с. и представляет собой результат 14-летних исследований автора по проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. Настоящая книга является своего рода уникальным изданием. В ней как нигде полно освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича и Ито применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга также занимает видное место. Изложение очень подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 311
За последние 30 дней: 5
Подробная статистика