Details

Кузнецов, Дмитрий Феликсович. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения [Электронный ресурс] / Д. Ф. Кузнецов; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. — 4-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 12,7 Мб). — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2010 (Санкт-Петербург, 2017). — Загл. с титул. экрана. — Электронная копия печатной публикации 2010 г. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/s17-231.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/s17-231>.

Record create date: 11/15/2017

Subject: Дифференциальные уравнения стохастические; Численные методы

UDC: 517.9; 519.6

Collections: Общая коллекция

Links: DOI

Allowed Actions: Read Download (12.8 Mb) You need Flash Player to read document

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Document access rights

Network User group Action
FL SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Document usage statistics

stat Document access count: 287
Last 30 days: 3
Detailed usage statistics