Детальная информация

Кузнецов, Дмитрий Феликсович. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения [Электронный ресурс] / Д. Ф. Кузнецов; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. — 4-е изд., испр. и доп. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 12,7 Мб). — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2010 (Санкт-Петербург, 2017). — Загл. с титул. экрана. — Электронная копия печатной публикации 2010 г. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/s17-231.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/s17-231>.

Дата создания записи: 15.11.2017

Тематика: Дифференциальные уравнения стохастические; Численные методы

УДК: 517.9; 519.6

Коллекции: Общая коллекция

Ссылки: DOI

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (12,8 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 289
За последние 30 дней: 3
Подробная статистика