Table | Card | RUSMARC | |
Allowed Actions: –
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group: Anonymous Network: Internet |
Annotation
Объектом исследования являются расхождения показаний индикаторов и цен следующих фьючерсных контрактов: S&P500, Gold, Crude oil. Торговля данными инструментами осуществляется на американских товарных биржах подконтрольных компании CME Group. Целью выпускной квалификационной работы является определение возможности эффективной торговли на фьючерсных рынках с помощью метода расхождений, а также нахождение оптимальной по критерию максимизации процента прибыльных сделок комбинации индикаторов, которые используются для выявления расхождений и определение сопутствующих состояний рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд, флет). В качестве источника данных использовался американский брокер Interactive Brokers. Для нахождения расхождений был использован программный пакет Trader Workstation (TWS). В ходе проведенного исследования была собрана объемная статистика по изучаемым фьючерсным контрактам. Был проведен соответствующий анализ, в результате чего были получены комбинации индикаторов, показывающие наибольшее количество прибыльных сделок для каждого фьючерсного контракта в отдельности и в общем для всего рынка. Также было определено конкретное состояние рынка, на котором показания расхождений максимально точны. В выводе были сформулированы общие рекомендации и базовые принципы по использованию данной стратегии расхождений в реальной торговле на фьючерсном рынке.
Document access rights
Network | User group | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All | |||||
Internet | Authorized users SPbPU | |||||
Internet | Anonymous |
Usage statistics
Access count: 186
Last 30 days: 0 Detailed usage statistics |