?

Details
Table Card RUSMARC
Title: Прогнозирование волатильности фьючерса S&P 500 моделью HAR-RV: бакалаврская работа: 01.03.02
Creators: Цейтлин Леонид Ильич
Other creators: Солонина Наталья Владимировна
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Imprint: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: авторегрессионная модель; волатильность; HAR-RV; прогноз волатильности; реализованная волатильность
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 01.03.02
Speciality group (FGOS): 010000 - Математика и механика
DOI: 10.18720/SPBPU/2/v17-6591
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\48844

Allowed Actions: –

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Настоящая работа посвящена исследованию модели прогнозирования волатильности HAR-RV. Проведен литературный обзор методов расчета волатильности доходности и модели HAR-RV. Рассчитаны ежедневные, еженедельные и ежемесячные реализованные волатильности в период с 14.09.2013 по 15.09.2016 для фьючерса S&P 500. Построена регрессионная модель, методом наименьших квадратов оценены коэффициенты регрессии. Исследованы зависимости качества прогноза от размера обучающей выборки и от частоты котировок.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users SPbPU Read Print Download
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 106
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics