Детальная информация

Иванов, Антон Павлович. Оптимальный выбор инвестиционной стратегии с учетом высших моментов распределения доходностей [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа магистра: 01.04.02 - Прикладная математика и информатика ; 01.04.02_03 - Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности / А. П. Иванов; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт прикладной математики и механики ; науч. рук. Н. В. Солонина. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 873 Кб). — Санкт-Петербург, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-1138.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-1138>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-1138-o.pdf>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-1138-r.pdf>.

Дата создания записи: 15.10.2018

Тематика: Математическая статистика — Применение в экономике; инвестиции; финансовая математика; инвестиционная политика

ББК: 65.26-56-18в631

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI; Отзыв руководителя; Рецензия

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,9 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной работе рассмотрена задача оптимального выбора инвестиционной стратегии с учетом высших моментов распределения доходностей. Описаны основные этапы инвестирования и классический подход к построению инвестиционного портфеля. На основе предположения о виде функции полезности инвестора сформулирована задача оптимизации портфеля. Проведен сравнительный анализ стратегий построенных на основе классического подхода Марковица и стратегий построенных с учетом высших моментов распределения доходностей.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 163
За последние 30 дней: 13
Подробная статистика