Монография посвящена проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. В книге интенсивно развивается подход к численному интегрированию указанных уравнений, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Большое внимание уделяется среднеквадратической аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. В книге представлен широкий охват приложений и численных примеров решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.