Рассмотрены проблемы, связанные с моделированием величины потерь от событий операционного риска. Проанализированы связи между распределениями, используемыми для моделирования операционного риска. Рассмотрены особенности данных о величине потерь от операционного риска - островершинность, асимметрия, наличие "тяжелого хвоста". Введено определение "толстый хвост". Предложены графические процедуры для проведения первичного анализа на наличие "тяжелого хвоста". Описаны теоретические аспекты применения двух основных методов теории экстремальных значений для моделирования операционного риска.

The problems associated with the modeling of the value of losses from operational risk events. Correlations between distributions used for modeling operational risk. The peculiarities of data on the magnitude of losses from operational risk - ontroversial, asymmetry, presence of a "heavy tail". Introduced by the definition of "fat tail". The proposed graphical procedure to conduct an initial analysis for the presence of "heavy tail". Described the theoretical aspects of the two main methods in extreme value theory for modeling operational risk.

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. : Экономические науки = St. Petersburg state polytechnical university journal. Economics: научное издание / М-во образования и науки Российской Федерации. — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2006-. № 3 (245). — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 6,89 МБ). — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j16-342.pdf>.