Details

Title: К вопросу прогнозирования динамики стоимости активов
Creators: Печатников Ю.М.
Collection: Общая коллекция
Subjects: эконометрика; финансы; финансовые рынки
LBC: 65в641
File type: PDF
Language: Russian
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read Download (118 Kb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Применение вероятностных методов в финансовой математике дает возможность по новому понять и оценить процессы, происходящие на фондовых рынках. В данной статье, в рамках концепции «Инвестиции и прибыль с учетом риска», применяется вероятностный подход при имитационном моделировании динамики движения финансовых активов. Сопоставляются результаты вероятностного моделирования и популярного инвесторов метода «технического» анализа - Волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи. Дается обоснование, на базе теории вероятности, появления чисел Фибоначчи и «золотого сечения» при анализе динамики цен акций на тренде.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users Read Print Download
-> Internet Anonymous Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 588
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics