С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Детальная информация

Название: К вопросу прогнозирования динамики стоимости активов
Авторы: Печатников Ю.М.
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: эконометрика; финансы; финансовые рынки
ББК: 65в641
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия: Прочитать

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Применение вероятностных методов в финансовой математике дает возможность по новому понять и оценить процессы, происходящие на фондовых рынках. В данной статье, в рамках концепции «Инвестиции и прибыль с учетом риска», применяется вероятностный подход при имитационном моделировании динамики движения финансовых активов. Сопоставляются результаты вероятностного моделирования и популярного инвесторов метода «технического» анализа - Волновой теории Эллиотта и чисел Фибоначчи. Дается обоснование, на базе теории вероятности, появления чисел Фибоначчи и «золотого сечения» при анализе динамики цен акций на тренде.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи Прочитать

Статистика использования

stat Количество обращений: 567
За последние 30 дней: 3
Подробная статистика