?

Детальная информация
Таблица Карточка RUSMARC
Название: Модели и алгоритмы минимизации рыночного риска инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.13
Авторы: Копосов Василий Игоревич
Организация: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2013
Коллекция: Научные работы аспирантов/докторантов; Общая коллекция
Тематика: Эконометрика; инвестиции; фондовые рынки; акции; риски; волатильность
ББК: 65.264я031; 65.263я031; 65в631я031
Тип документа: Автореферат
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ОКСВНК: 08.00.13
Группа специальностей ОКСВНК: 080000 - Экономические науки
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи: RU\SPSTU\edoc\20538

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (329 Кб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В условиях высокой волатильности фондовых рынков традиционные стратегии инвестирования зачастую не являются эффективными. Виной тому повышенный рыночный риск акций. В этой связи особую важность приобретает разработка моделей и алгоритмов принятия инвестиционных решений, позволяющих исключить или минимизировать рыночный риск инвестиционных портфелей.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования

stat Количество обращений: 1202
За последние 30 дней: 19
Подробная статистика