Авторами представлен подход на основе разработанной феноменологической модели, базирующейся на анализе нефтяного шока 2008-2009 гг. Показано, что дисперсия изменения цен в период шока имеет статистически обусловленный характер, связанный с действиями финансовых агентов. Сходство природы нефтяных шоков 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. может быть объяснено взаимосвязью дисперсии цен и шокового тренда с финансовым рынком. Наложение феноменологической модели шока в виде возможного сценария на прогноз цен на нефть на 2014-2015 гг. показало хорошее совпадение по длительности начального этапа и диапазону изменения цен текущего ценового шока. Учет разработанной модели позволяет повысить достоверность прогнозов цен на нефть. Полученные результаты могут использоваться для улучшения качества прогнозирования при формировании бюджета и разработки стратегий долгосрочного социально-экономического развития страны. Направление дальнейших исследований авторов связано с уточнением разработанной феноменологической модели ценового шока, ее теоретическим обоснованием и с разработкой системы опережающих индикаторов, позволяющих предсказать момент наступления ценовых шоков.

The authors present an approach on the basis of the developed phenomenological model, based on the analysis of the oil shock of 2008-2009.