В данной статье решается задача фильтрации пуассоновского случайного процесса. Строится аналитическое решение задачи фильтрации, которое сводит решение задачи к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

In this paper the problem of the filtration of a Poisson random process is solved. An analytical solution of the filtration problem is constructed, which reduces the solution of the problem to the solution of a system of ordinary differential equations of the first order.

"Системный анализ в проектировании и управлении", международная научная и учебно-практическая конференция (24; 2020; Санкт-Петербург). Системный анализ в проектировании и управлении: сборник научных трудов XXIV Международной научной и учебно-практической конференции, 13–14 октября 2020 года: [в 3 частях]. Ч. 2 / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого [и др.]; [под общей редакцией В. Н. Козлова, А. Н. Фирсова]. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — 1 файл (5,86 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации 2020 г. — Рез. и ключевые сл. на англ. яз. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-211.pdf>. — DOI 10.18720/SPBPU/2/i20-211. — Текст: электронный