Details

Title: Об аналитических свойствах характеристической функции процесса, заданного системой стохастических дифференциальных уравнений // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки: научное издание. – 2016. –
Creators: Березин Сергей Васильевич
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Министерство образования и науки Российской Федерации
Imprint: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016
Collection: Общая коллекция
Subjects: Математика; Теория вероятностей; дифференциальные уравнения; стохастические дифференциальные уравнения; характеристические функции процессов; аналитические функции; матрица диффузии; комплексные переменные; целые характеристические функции; коэффициенты стохастических уравнений; фазовые координаты систем
UDC: 519.21
LBC: 22.171
Document type: Article, report
File type: PDF
Language: Russian
DOI: 10.5862/JPM.242.12
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\32432

Allowed Actions: Read Download (371 Kb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Исследуется вопрос аналитичности характеристической функции решения системы стохастических дифференциальных уравнений. Рассматривается важный для приложений случай, когда матрица диффузии не зависит от фазовых координат системы, однако может зависеть от времени. Доказывается, что при некоторых естественных ограничениях на коэффициенты стохастического дифференциального уравнения характеристическая функция его решения является целой по совокупности всех своих аргументов.

Investigates the question of analyticity of the characteristic functions for the solution of a system of stochastic differential equations. Is considered important for applications case when matrix diffusion does not depend on phase coordinates of the system, however, may depend on time. It is proved that under some natural restrictions on the coefficients of stochastic differential equations the characteristic function of its solutions is a whole of the totality of all its arguments.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 387
Last 30 days: 5
Detailed usage statistics