С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Details

Title: Проблемы моделирования величины потерь от операционного риска в коммерческом банке // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. : Экономические науки: научное издание. – 2016. – № 3 (245)
Creators: Кох Лариса Вячеславовна; Булацкий Станислав Михайлович
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; М-во образования и науки Российской Федерации.
Imprint: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016
Collection: Общая коллекция
Subjects: Экономика; Кредитно-денежная система; банковские операционные риски; коммерческие риски; моделирование потерь от рисков; теория экстремальных значений; аналитическое моделирование; оценка банковских рисков; потери от банковских рисков; тяжелые хвосты (банковское дело); толстые хвосты (банковское дело); управление банковскими рисками; кредитные организации
UDC: 336.7
LBC: 65.262
Document type: Article, report
File type: PDF
Language: Russian
DOI: 10.5862/JE.245.16
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Рассмотрены проблемы, связанные с моделированием величины потерь от событий операционного риска. Проанализированы связи между распределениями, используемыми для моделирования операционного риска. Рассмотрены особенности данных о величине потерь от операционного риска - островершинность, асимметрия, наличие "тяжелого хвоста". Введено определение "толстый хвост". Предложены графические процедуры для проведения первичного анализа на наличие "тяжелого хвоста". Описаны теоретические аспекты применения двух основных методов теории экстремальных значений для моделирования операционного риска.

The problems associated with the modeling of the value of losses from operational risk events. Correlations between distributions used for modeling operational risk. The peculiarities of data on the magnitude of losses from operational risk - ontroversial, asymmetry, presence of a "heavy tail". Introduced by the definition of "fat tail". The proposed graphical procedure to conduct an initial analysis for the presence of "heavy tail". Described the theoretical aspects of the two main methods in extreme value theory for modeling operational risk.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users Read Print Download
-> Internet Anonymous Read

Usage statistics

stat Access count: 301
Last 30 days: 6
Detailed usage statistics