Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,7 Мб) Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
The highly efficient and robust Q-estimate of the scale parameter proposed by Rousseeuw and Croux (1993) and commonly employed has been approximated using computationally fast Huber M-estimates. The suggested M-estimates were shown to be robust and highly efficient for an arbitary underlying data distribution due to right choosing the approximation parameters. The following indicators of the efficiency and robustness of M-estimates of scale were computed: their asymptotic variances, influence functions and breakdown points. A special attention was given to the particular cases of the Gaussian and Cauchy distributions. It is noteworthy that for the Cauchy distribution, the suggested robust estimate of scale coincides with the maximal likelihood estimate. Finally, the computation time of these highly-efficient and robust estimates of scale is 3-4 times less than for the corresponding Q-estimates.
Широко используемая высокоэффективная робастная Q-оценка параметра масштаба, предложенная в работе Руссива и Крукса (1993), аппроксимирована с помощью "быстрых" хьюберовских M-оценок. Показано, что предложенные нами М-оценки являются высокоэффективными и робастными на произвольном распределении, благодаря правильному выбору параметров аппроксимации. Особое внимание уделено случаям гауссовского распределения и распределения Коши.
Права на использование объекта хранения
Статистика использования
Количество обращений: 391
За последние 30 дней: 13 Подробная статистика |