С 17 марта 2020 г. для ресурсов (учебные, научные, материалы конференций, статьи из периодических изданий, авторефераты диссертаций, диссертации) ЭБ СПбПУ, обеспечивающих образовательный процесс, установлен особый режим использования. Обращаем внимание, что ВКР/НД не относятся к этой категории.

Details

Title: Оценка надежности банка как объекта инвестирования // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер. : Экономические науки: научное издание. – 2018. – Т. 11, № 4
Creators: Биджоян Давит Саакович; Богданова Татьяна Кирриловна; Неклюдов Дмитрий Юрьевич
Organization: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Imprint: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2018
Collection: Общая коллекция
Subjects: Экономика; Кредитно-денежная система; коммерческие банки; надежность банков; оценка надежности банков; объекты инвестирования; инвестирование; волатильность; кластеризация; мультиколлинеарность; commercial bank; bank reliability; rating of reliability of banks; investment object; investment; volatility; clustering; multicollinearity
UDC: 336.7
LBC: 65.262
Document type: Article, report
Language: Russian
DOI: 10.18721/JE.11405
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Allowed Actions: Read

Action 'Download' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Предложен подход, позволяющий классифицировать коммерческие банки на банки, у которых велика вероятность отзыва лицензии, и надежные банки, а также показана информационно-логическая модель определения группы банков (или одного банка) из числа надежных, являющихся привлекательными для вложения инвестиций. Вероятность отзыва лицензии оценена с помощью логистической регрессионной модели на основе информационной базы исследования, состоящей из 17559 наблюдений по всем банкам, охватывающей период с 2012 г. по 2017 г. Результаты проведенного анализа кластеров могут быть в дальнейшем использованы для поддержки принятия решения инвестором о выборе кластера (или банка внутри кластера) для проведения стресс-тестирования кредитного риска (как самого большого источника убытков) с целью инвестирования средств в банки, входящие в выбранный кластер и которые выдержали стресс-тестирование.

An approach is proposed to classify commercial banks into banks with a high probability of revocation of a license, and reliable banks, as well as an information-logical model for determining a group of banks (or one Bank) from among the reliable ones that are attractive for investment. The probability of license revocation was estimated using a logistic regression model based on the information base of the study, consisting of 17,559 observations for all banks, covering the period from 2012 to 2017. The results of the cluster analysis can be further used to support decision-making by the investor on the choice of the cluster (or the Bank within the cluster) to carry out stress-testing of credit risk (as the biggest source of losses) with the purpose of investing in banks within the selected cluster, and have withstood the stress test.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
Internet Authorized users Read Print Download
-> Internet Anonymous Read

Usage statistics

stat Access count: 144
Last 30 days: 4
Detailed usage statistics