Детальная информация
Название | Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. 2 |
---|---|
Авторы | Кузнецов Дмитрий Феликсович |
Организация | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |
Выходные сведения | Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2006 |
Электронная публикация | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Общая коллекция |
Тематика | Интегрирование ; Дифференциальные уравнения стохастические ; Численные методы |
УДК | 517.9 ; 519.6 |
Тип документа | Другой |
Тип файла | |
Язык | Русский |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/s17-227 |
Права доступа | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\48391 |
Дата создания записи | 15.11.2017 |
Данная монография является существенно переработанным и дополненным изданием книги: Кузнецов Д.Ф. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. 712 с. и представляет собой результат 14-летних исследований автора по проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. Настоящая книга является своего рода уникальным изданием. В ней как нигде полно освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Стратоновича и Ито применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга также занимает видное место. Изложение очень подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, вычислительной математике, программистам.
Количество обращений: 1155
За последние 30 дней: 13