Детальная информация

Название: Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения
Авторы: Кузнецов Дмитрий Феликсович
Организация: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Выходные сведения: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2007
Электронная публикация: Санкт-Петербург, 2017
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Дифференциальные уравнения стохастические; Численные методы
УДК: 517.9; 519.6
Тип файла: PDF
Язык: Русский
DOI: 10.18720/SPBPU/2/s17-228
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (10,3 Мб)

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Данная монография является доработанным изданием книги: Кузнецов Д.Ф. Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений. 2. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 764 с. Настоящая книга является своего рода уникальным изданием. В ней как нигде полно освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов в России энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее очень высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования

stat Количество обращений: 289
За последние 30 дней: 12
Подробная статистика