Детальная информация

Название Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. — 4-е изд., испр. и доп.
Авторы Кузнецов Дмитрий Феликсович
Организация Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Выходные сведения Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2010
Электронная публикация Санкт-Петербург, 2017
Коллекция Общая коллекция
Тематика Дифференциальные уравнения стохастические ; Численные методы
УДК 517.9 ; 519.6
Тип документа Другой
Тип файла PDF
Язык Русский
DOI 10.18720/SPBPU/2/s17-231
Права доступа Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\48450
Дата создания записи 15.11.2017

Разрешенные действия

Прочитать Загрузить (12,8 Мб)

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы). В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Все

Количество обращений: 905 
За последние 30 дней: 8

Подробная статистика