Детальная информация

Название Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. С программами в среде MatLab
Авторы Кузнецов Дмитрий Феликсович
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2017
Коллекция Общая коллекция
Тематика Дифференциальные уравнения стохастические ; Численные методы
УДК 517.912 ; 519.6
Тип документа Другой
Тип файла PDF
Язык Русский
DOI 10.18720/SPBPU/2/z17-4
Права доступа Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\49094
Дата создания записи 21.11.2017

Разрешенные действия

Прочитать Загрузить (14,2 Мб)

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Монография посвящена проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. В книге интенсивно развивается подход к численному интегрированию указанных уравнений, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Большое внимание уделяется среднеквадратической аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. В книге представлен широкий охват приложений и численных примеров решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Все

Количество обращений: 1694 
За последние 30 дней: 4

Подробная статистика