Детальная информация
Название | Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. С программами в среде MatLab |
---|---|
Авторы | Кузнецов Дмитрий Феликсович |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Общая коллекция |
Тематика | Дифференциальные уравнения стохастические ; Численные методы |
УДК | 517.912 ; 519.6 |
Тип документа | Другой |
Тип файла | |
Язык | Русский |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/z17-4 |
Права доступа | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\49094 |
Дата создания записи | 21.11.2017 |
Монография посвящена проблеме численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений Ито. В книге интенсивно развивается подход к численному интегрированию указанных уравнений, основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов. Большое внимание уделяется среднеквадратической аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты. Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений. В книге представлен широкий охват приложений и численных примеров решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями. Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.
Количество обращений: 1694
За последние 30 дней: 4