Details

Title: Повторные стохастические интегралы Ито и Стратоновича и кратные ряды Фурье
Creators: Кузнецов Дмитрий Феликсович
Imprint: Санкт-Петербург, 2010
Electronic publication: Санкт-Петербург, 2017
Collection: Общая коллекция
Subjects: Интегралы стохастические; Ряды (мат.) Фурье
UDC: 517.582
Document type: Other
File type: PDF
Language: Russian
DOI: 10.18720/SPBPU/2/z17-7
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\50121

Allowed Actions: Read Download (3.1 Mb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В монографии предлагается новое направление представлений и сильных аппроксимаций повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, основанное на методах функционального анализа. Доказана теорема о разложении повторных стохастических интегралов Ито кратности n (n=1, 2, ...), основанном на кратных рядах Фурье, сходящихся в L_2([t, T]x ... x[t,T]) (k раз). Данная теорема адаптирована для повторных стохастических интегралов Стратоновича 2 и 3 кратности. Доказана теорема о разложении повторных стохастических интегралов Стратоновича кратности n (n=1, 2, ... ), основанном на повторных рядах Фурье, сходящихся поточечно на отрезке [t, T]. Построены сильные аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича кратностей 1 - 5 с помощью системы полиномов Лежандра и кратностей 1 - 3 с помощью системы тригонометрических функций. Доказана среднеквадратическая сходимость и сходимость в среднем степени 2n (n=1, 2, ... ) для построенных аппроксимаций.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 563
Last 30 days: 20
Detailed usage statistics