В данной работе представлена краткосрочная торговая стратегия банка на валютной бирже на основе разработанного алгоритма краткосрочного прогнозирования цены валютной пары. Предложен и реализован алгоритм краткосрочного прогнозирования. Проведен анализ предложенного алгоритма. Разработана и реализована торговая стратегия банка на валютной бирже. Исследованы зависимости качества прогноза от исходных данных и горизонта прогнозирования.

This paper presents a short-term trading strategy of a bank on a currency exchange based on the developed algorithm for short-term forecasting the price of a currency pair. A short-term forecasting algorithm is proposed and implemented. The analysis of the proposed algorithm. Developed and implemented a trading strategy of the bank on the currency exchange. The dependence of the quality of the forecast on the source data and the forecast horizon is investigated.