Детальная информация

Название: Принципы и методы построения информационно-вычислительной системы для целей анализа характеристик фондового рынка и оптимизации управления инвестиционным портфелем: выпускная квалификационная работа магистра по направлению 09.04.02 - Информационные системы и технологии ; 09.04.02_04 - Системный анализ и оптимизация информационных систем и технологий
Авторы: Гурин Карина Владимировна
Научный руководитель: Симаков Игорь Павлович
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт компьютерных наук и технологий
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2019
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: Экономическая информация — Обработка на вычислительных машинах; портфель ценных бумаг; риск; эффективность; задача Марковица-Тобина; оптимизация; индекс Доу-Джонса; «МВТУ»
ББК: 65.290с51
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 09.04.02
Группа специальностей ФГОС: 090000 - Информатика и вычислительная техника
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-2641
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

В данной работе рассмотрены основные методы анализа инвестиций, изучены направления развития математической теории управления портфелем ценных бумаг. Также отработаны способы получения из сети Интернет исторических данных о стоимостях и доходностях ценных бумаг в форме развернутых во времени числовых последовательностей, в частности, для ценных бумаг, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса. Разработаны методы их преобразования в среду (в форматы) отечественного программного комплекса ПК «МВТУ» для анализа численных характеристик фондового рынка с последующим решением задач оптимизации ПЦБ.

The main methods of analysis of insults are considered, the development directions of the mathematical theory of portfolio management in this paper are studied. Methods for obtaining historical data on the values and yields of securities in the form of numerical sequences developed in time, in particular, for securities included in the Dow Jones industrial index, have also been developed. Methods were developed for their transformation into the environment (in formats) of the domestic software package «MVTU» for analyzing the numerical characteristics of the stock market with the subsequent solution of optimization problems for the portfolio.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 22
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика