В данной работе рассмотрены основные методы анализа инвестиций, изучены направления развития математической теории управления портфелем ценных бумаг. Также отработаны способы получения из сети Интернет исторических данных о стоимостях и доходностях ценных бумаг в форме развернутых во времени числовых последовательностей, в частности, для ценных бумаг, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса. Разработаны методы их преобразования в среду (в форматы) отечественного программного комплекса ПК «МВТУ» для анализа численных характеристик фондового рынка с последующим решением задач оптимизации ПЦБ.

The main methods of analysis of insults are considered, the development directions of the mathematical theory of portfolio management in this paper are studied. Methods for obtaining historical data on the values and yields of securities in the form of numerical sequences developed in time, in particular, for securities included in the Dow Jones industrial index, have also been developed. Methods were developed for their transformation into the environment (in formats) of the domestic software package «MVTU» for analyzing the numerical characteristics of the stock market with the subsequent solution of optimization problems for the portfolio.