Объектом исследования являются ПАО «Сбербанк, «ВТБ» (ПАО), АО «ГПБ». Цель выпускной квалификационной работы направлена на исследование факторов, влияющих на норматив достаточности капитала системно значимых банков. В целях обоснования актуальности реализации механизма стресс тестирования продемонстрирована зависимость достаточности капитала российских системно значимых банков от изменения микро- и макроэкономических факторов. Оценено финансовое состояние и динамика норматива достаточности капитала системно значимых банков ПАО «Сбербанк», ПАО«ВТБ» и АО «ГПБ». Выявлены существенно значимые микро- и макроэкономические показатели, влияющие на норматив достаточности капитала. Построен прогноз достаточности капитала при изменении факторов по различным сценариям.

Objects of the study are PJSC «Sberbank», «VTB» (PJSC), JSC«GPB». Studying the factors affecting the capital adequacy ratio of systemically important banks is the main purpose of the final qualifying work. In order to substantiate the relevance of the stress-testing mechanism, the correlation between capital adequacy of Russian systemically important banks and changes in micro - and macroeconomic factors is demonstrated. The financial condition and dynamics of the capital adequacy ratio of systemically important banks of PJSC «Sberbank», «VTB» (PJSC) and JSC «GPB» are estimated. Significant micro - and macroeconomic indicators affecting the capital adequacy ratio are identified. The forecast of capital adequacy in condition of changing factors under different scenarios is constructed.