Данная выпускная работа посвящена проблеме построения форвардной кривой. Был рассмотрен вопрос корректности задачи, а также изучены и проанализированы существующие в мировой литературе способы ее решения. Разработан оригинальный подход, базирующийся на методе регуляризации Тихонова. Для проверки качества предложенного решения был реализован численный алгоритм, построены графики итоговой кривой и произведено сравнение с ценами форвардных инструментов.

This graduate work is devoted to the problem of forward curve construction. This task has been analyzed for correctness and existing solutions have been studied. A new approach based on Tikhonov's regularization method was developed. To check the quality of the proposed technique, a numerical algorithm was implemented, graphs of the final curve were plotted and compared with the prices of forward instruments.