Таблица | Карточка | RUSMARC | |
Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Аннотация
В данной работе проведено исследование различных методов теории оптимизации инвестиционного портфеля, заложенной Марковицем и Тобиным, и прогнозирования поведения ценных бумаг на финансовом рынке при различных условиях, основанные на методах прогнозирования случайных последовательностей. После обзора основных научных результатов в изучаемой предметной области сделаны соответствующие выводы и экспериментально получены и доказаны теоретические зависимости.
In the given work, a study was conducted of various methods for optimizing the investment portfolio laid by Markowitz and Tobin and predicting the behavior of securities in the financial market under various conditions, based on random sequence prediction methods. After reviewing the main scientific results in the subject area under study, appropriate conclusions were made and theoretical dependences were experimentally obtained and proved.
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все | |||||
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ | |||||
Интернет | Анонимные пользователи |
Статистика использования
Количество обращений: 10
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |