Тема выпускной квалификационной работы: «Оценка рисков инвестиционного портфеля коммерческого банка». Данная работа посвящена исследованию возможных рисков, возникающих при ведении деятельности на рынке ценных бумаг, у коммерческого банка. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Изучить структуру инвестиционного портфеля коммерческого банка, определить методику оценки риска. 2. Собрать данные по финансовым инструментам, входящим в портфель, определить доходности и риски данных финансовых активов. 3. Найти и оценить риск и доходность инвестиционного портфеля банка, построить и проанализировать динамику риска и доходности. 4. Рассмотреть управление рисками инвестиционного портфеля в банке и предложить возможные улучшения по работе. Работа проведена на основе ПАО «Банк ВТБ», по которому собиралась основная финансовая, управленческая отчетность. Также использовались данные МосБиржи о котировках ценных бумаг. Были проведены расчеты доходностей ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель, показатель риска по этим бумагам, а также доходность и риск инвестиционного портфеля в целом. Оценка риска проходила методом расчета бета-коэффициента при помощи программы Excel. В результате были получены доходность и риск инвестиционного портфеля банка, их динамика. Произведен анализ управления инвестиционным портфелем, а также рассмотрены возможные управленческие решения по повышению эффективности управления портфелем.

The subject of the graduate qualification work is “Risk assessment of the commercial bank portfolio”. The given work is devoted to the study of possible risks arising in a commercial bank from the activities in the securities market. The research set the following goals: 1. To study the investment portfolio structure of a commercial bank, to determine the risk assessment methodology. 2. To collect the data on financial instruments included in the port-folio, determine the returns and risks of these financial assets. 3. To find and evaluate risk and profitability of a bank’s invest-ment portfolio, build and analyze the dynamics of risk and profitability. 4. To consider risk management of the investment portfolio in the bank and suggest possible improvements in their work. The work was carried out on the basis of PJSC VTB Bank, for which the main financial and management reports were collected. The Moscow Stock Exchange data on stock quotes were also used. The profit-ability of the securities included in the investment portfolio, the risk indica-tor for these securities, as well as the yield and risk of the investment portfo-lio as a whole, were calculated. The risk assessment was performed by calculating the beta coefficient using Excel. As a result, the yield and risk of the bank's investment portfolio and their dynamics were obtained. The analysis of investment portfolio management is carried out, and also possible management decisions to improve portfolio management efficiency are considered.