Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». Предметом изучения являются особенности анализа и оценки кредитоспособности заемщика. Целью данной работы является проведение анализа и оценки кредитоспособности заемщика на примере ПАО «Сбербанк России», а также предложение путей совершенствования данной процедуры в организации. В работе выявлено достаточное число показателей, при помощи которых можно провести разностороннюю оценку кредитоспособности заемщика. На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» использует систему скоринга, основанную на анализе кредитной истории потенциального заемщика с учетом социально–демографических факторов, т. е. так называемый социально–демографический скоринг, а также собственная скоринг–система, разработанная самим Банком. Оптимизировать кредитный портфель можно на основе двух критериев: доходности и риска. Устанавливая ограничения по уровню кредитного риска, можно регулировать доходность кредитного портфеля банка. И наоборот, устанавливая желаемый уровень доходности, можно оценить соответствующий ему уровень кредитного риска. На практике задачу можно сделать более подробной, рассчитав среднюю доходность и риск для каждого кредитного продукта банка. Решив оптимизационную задачу, можно определить оптимальную структуру кредитного портфеля, соответствующую приоритетам кредитной политики банка. На основе рассчитанной структуры можно разработать лимиты кредитования по конкретным кредитным продуктам с использованием предложенных методик оценки кредитоспособности заемщиков корпоративного сектора и заемщиков – физических лиц.

The object of the paper is Sberbank. The subject of study is the analysis and assessment of the creditworthiness of the borrower. The purpose of the paper is to analyze and assess the creditworthiness of the borrower using the example of Sberbank, and also suggest ways to improve this procedure in the organization. The paper revealed a enough indicators with which you can conduct a comprehensive assessment of the creditworthiness of the borrower. Today, Sberbank of Russia PJSC uses a scoring system based on an analysis of the credit history of a potential borrower taking into account socio-demographic factors, that is, the so-called socio-demographic scoring, as well as its own scoring system developed by the Bank itself. The loan portfolio can be optimized based on two criteria: profitability and risk. By setting limits on the level of credit risk, it is possible to regulate the profitability of a bank's loan portfolio. Conversely, by setting the desired level of profitability, you can evaluate the level of credit risk corresponding to it. In practice, the task can be made more detailed by calculating the average return and risk for each loan product of the bank. Having solved the optimization problem, it is possible to determine the optimal structure of the loan portfolio corresponding to the priorities of the bank's credit policy. Based on the calculated structure, it is possible to develop lending limits for specific loan products using the proposed methods for assessing the creditworthiness of corporate sector borrowers and individual borrowers.