Детальная информация

Название: Фрактальный анализ волатильности акций российских компаний (на примере ПАО «Газпром»): выпускная квалификационная работа магистра: направление 38.04.01 «Экономика» ; образовательная программа 38.04.01_04 «Финансы»
Авторы: Молодежев Николай Максимович
Научный руководитель: Гузикова Людмила Александровна
Другие авторы: Макарова Ольга Николаевна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2020
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: фрактальный анализ; волатильность; фондовый рынок; кризис; fractal analysis; volatility; stock market; crisis
ББК: 65.256; 65.264
Тип документа: Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.04.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: Отзыв руководителя; Рецензия; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-5892
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Данная работа посвящена исследованию волатильности акций проведённого с помощью фрактального анализа. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Рассмотреть понятие волатильности рынка и связь с финансово-экономическими процессами; 2. Определить методы проведения фрактального анализа; 3. Рассмотреть условия применения фрактального анализа; 4. Дать организационно-экономическую характеристику ПАО «Газпром»; 5. Провести анализ акций ПАО «Газпром» на российском фондовом рынке; 6. Провести фрактальный анализ акций ПАО «Газпром» торгуемых на ММВБ. Работа проведена на базе ПАО «Газпром», где собиралась значительная часть фактического материала: статистическая информация, финансовая отчетность, цены на акции. Анализ проводился методом фрактального анализа с помощью программного обеспечения Excel оснащенного базами данных необходимых термодинамических параметров. В результате теоретического анализа было установлена сущность волатильности акций, а так же особенности применения фрактального анализа. Исследована методика фрактального анализа. В практической части была дана характеристика ПАО «Газпром». Прогнозированы финансовые показатели. Была дана характеристика тенденциям изменения цен на акции ПАО «Газпром». В результате проведения фрактального анализа было установлено, что индекс Херста H=0,5926. Следовательно, можно утверждать, что котировки акции ПАО «Газпром» меняются не случайно, а имеют слабовыраженную “память”: будущие значения зависят от предыдущих.

This paper is devoted to the study of stock volatility through fractal analysis. The objectives of the study were: 1. Consider the concept of market volatility and the relationship with financial and economic processes; 2. Determine methods of fractional analysis; 3. Consider the conditions for the application of fractional analysis; 4. To give organizational and economic characteristics to PAO «Gazprom»; 5. To analyze shares of PAO «Gazprom» on the Russian stock market; 6. Carry out fractal analysis of shares of PAO «Gazprom» traded on MIVB. The work was carried out on the basis of PAO «Gazprom», where a significant part of the actual material was collected: statistical information, financial statements, prices of shares. The analysis was carried out by fractal analysis using Excel software with databases of the required thermodynamic parameters. As a result of theoretical analysis, the essence of stock volatility was established, as well as features of fractal analysis. The method of fractal analysis has been studied. In practical part the description of PAO «Gazprom» was given. Financial indicators were predicted. The description of trends in the prices of shares of PAO «Gazprom» was given. As a result of fractal analysis, it was found that the Hurst index H=0.5926. Therefore, it is possible to assert that quotations of shares of PAO «Gazprom» do not change accidentally, but have a weak "memory": future values depend on previous ones.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Анонимные пользователи

Статистика использования

stat Количество обращений: 9
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика