Детальная информация

Темой исследования является формирование торговой стратегии на основе методов оценки объёма и спреда в системе технического анализа рынка ценных бумаг. Предметом исследования в работе является оценка возможности применения методов объема и спрэда к акциям топ-15 компаний Московской биржи. Целью исследования является исследование теоретических основ VSA-анализа и применение этих знаний для построения торговой стратегии для работы на фондовом рынке Московской Биржи. На основании уже существующих методов оценки объема и спреда в техническом анализе, были разработаны и даны рекомендации по работе с ними. Был проведен анализ движения цен акций «Голубых фишек», оценена применимость методов анализ объема и спреда к данным финансовым инструментам. По итогам оценки было выявлено сильное влияние институциональных игроков на движение цен акций. В ходе работы построена торговая стратегия, которая базируется на методах VSA и может быть полностью автоматизирована. Также проведена оптимизация данной стратегии с помощью дополнительных алгоритмов, а также математических и статистических методов. Данная стратегия показала доходность и может быть использована для реальных торгов на бирже. Использование автоматизации в биржевой торговле позволяет снизить нагрузку на трейдера и получить большую доходность при меньших временных затратах.

The subject of the research is to assess the possibility of applying the volume and spread methods to the shares of the top 15 companies of the Moscow Exchange. The purpose of the research is to study the theoretical foundations of VSA analysis and apply this knowledge to build a trading strategy for working on the stock market of the Moscow Exchange. Based on the existing methods of estimating the volume and spread in technical analysis, recommendations for working with them were developed and given. The analysis of the price movement of Blue-chip stocks was car-ried out, and the applicability of the volume and spread analysis methods to these financial instruments was evaluated. According to the results of the evaluation, a strong influence of institutional players on the movement of stock prices was revealed. In the course of the work, a trading strategy is built, which is based on VSA methods and can be fully automated. This strategy has shown profitability and was also optimized using additional algorithms, as well as mathematical and statistical methods. This strategy can be used for real trading on the stock exchange. The use of automation in exchange trading allows you to reduce the load on the trader and get more profitability with less time spent.