Детальная информация

Целью исследования является изучение влияния макроэкономических факторов и событий на доходность криптовалют в соответствии с их отдельными категориями в краткосрочной перспективе. Это будет достигнуто с помощью нескольких задач, которые включают: - анализ предыдущих исследований для понимания теоретических и методологических основ факторов, влияющих на доходность криптовалют. - определение исследовательских гипотез, методологии исследования и требований к исходному набору данных. - сбор и проведение исследовательского анализа исходного набора данных - построение моделей временных рядов и проведение исследования событий. - интерпретация полученных результатов и разработка рекомендаций. Проводя всесторонний анализ, исследование устанавливает основу для понимания криптовалют путем изучения их истории возникновения, основных концепций, а также их классификации, наряду с обзором существующих исследований и методологий, устанавливая более глубокий этап анализа. Кроме того, в диссертации анализируется краткосрочное влияние макроэкономических факторов и значимых событий криптовалют на усредненные индексы доходности криптовалют в соответствии с их отдельной категорией, используя модели временных рядов и методологию исследования событий. Исследование событий проводится с использованием программного обеспечения Excel, в то время как модели временных рядов выполняются на Python, что обеспечивает надежную обработку данных и сложные методы моделирования, которые обеспечивают всестороннее понимание поведения криптовалют. Результаты этого исследования проливают свет на сложную связь между макроэкономическими факторами, значимыми событиями, а также новостями в мире криптовалют и доходностью криптовалют в соответствии с их различными категориями. Более того, результаты исследования не только приводят к контекстуализации значимых событий криптовалют и макроэкономических факторов, но и интегрируют их в более широкую аналитическую структуру, которая может информировать инвесторов, разработчиков и политиков.

The study aims to investigate the impact of macroeconomic factors and events on cryptocurrency returns according to their distinct categories in the short-term perspective. This will be achieved through several tasks, which includes: - analysis prior studies to understand theoretical and methodological background of factors influencing cryptocurrency returns. -identification of research hypotheses, research methodology and requirements for initial dataset. -collecting and conducting exploratory analysis of initial dataset -building time series models and conducting an event study. - interpreting the obtained results and developing recommendations. Conducting a comprehensive analysis, the research establishes a foundation for understanding of cryptocurrencies through exploration of their history of occurrence, basic concepts, as well as their classification, along with a review of existing research and methodologies, setting deeper stage of analysis. Further, the thesis analyzes the short-term impact of macroeconomic factors and significant cryptocurrency events on averaged cryptocurrency returns indexes according to their distinct category utilizing timeseries models and event study methodology. The event study is conducted using Excel software tool, while time series models are executed in Python enabling robust data handling and sophisticated modeling techniques, which provide comprehensive insights into cryptocurrencies behavior. The findings of this study sheds light on the complex relation between macroeconomic factors, significant events as well as news in cryptocurrency world, and cryptocurrency returns according to their distinct categories. Moreover, not only does the research results in contextualizing significant cryptocurrency events and macro-economic factors, but also integrates them into a broader analytic framework that can inform investors, developers, and policymakers.