Детальная информация

Целью дипломной работы является исследование теоретических и прикладных аспектов банковского надзора, а также формирование практических предложений по его совершенствованию с учетом риск-ориентированного подхода на примере деятельности ПАО «Сбербанк». В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: - изучены теоретические основы банковского надзора, раскрыты его сущность, формы и виды, рассмотрены модели надзора в зарубежной практике, а также дана характеристика роли Банка России как основного надзорного органа в Российской Федерации; - исследованы особенности современного банковского надзора в России, дана общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк», проведен анализ внешних и внутренних рисков, а также степени соответствия деятельности банка требованиям Банка России; - изучены особенности, принципы и этапы риск-ориентированного подхода в банковском надзоре, предложены возможные метрики оценки рисков и надзорной результативности, обоснованы предложения по повышению эффективности надзора на основе анализа деятельности ПАО «Сбербанк»; Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности регулирования и надзора за деятельностью банков в условиях возрастания финансовых и операционных рисков, а также изменяющейся макроэкономической и регуляторной среды. Совершенствование банковского надзора, в особенности внедрение риск-ориентированного подхода, является ключевым фактором обеспечения стабильности финансовой системы страны. Информационной базой исследования послужили официальные документы и методические указания Банка России, раскрытия информации и отчетность ПАО «Сбербанк» за 2023–2024 годы, международные стандарты в области банковского регулирования (включая документы Базельского комитета), а также научные публикации, аналитические отчеты и статистические материалы. В результате анализа предложен комплекс практических мер по совершенствованию риск-ориентированного банковского надзора, включая разработку метрик оценки уровня надзорных рисков и адаптацию моделей мониторинга под специфику системно значимых банков. Применение этих предложений позволит повысить эффективность надзорной деятельности и устойчивость банковского сектора в целом.

The purpose of the thesis is to study theoretical and applied aspects of banking supervision, as well as the formation of practical proposals for its improvement, taking into account the risk-oriented approach on the example of PJSC “Sberbank”. The research addressed the following tasks: - studied the theoretical foundations of banking supervision, disclosed its essence, forms and types, considered models of supervision in foreign practice, and characterized the role of the Bank of Russia as the main supervisory body in the Russian Federation; - studied the peculiarities of modern banking supervision in Russia, gave a general characterization of PJSC “Sberbank”, analyzed external and internal risks, as well as the degree of compliance of the banks activities with the requirements of the Bank of Russia; - studied the features, principles and stages of the risk-oriented approach in banking supervision, proposed possible metrics for assessing risks and supervisory performance, and substantiated proposals to improve the efficiency of supervision based on the analysis of Sberbanks activities; The relevance of the topic is conditioned by the need to improve the efficiency of regulation and supervision of banks activities in the context of increasing financial and operational risks, as well as changing macroeconomic and regulatory environment. Improvement of banking supervision, especially the introduction of risk-oriented approach, is a key factor in ensuring stability of the countrys financial system. The information base of the study was official documents and methodological guidelines of the Bank of Russia, information disclosures and reports of Sberbank PJSC for 2023-2024, international standards in the field of banking regulation (including documents of the Basel Committee), as well as scientific publications, analytical reports and statistical materials. As a result of the analysis, a set of practical measures to improve risk-oriented banking supervision was proposed, including the development of metrics for assessing the level of supervisory risks and adaptation of monitoring models to the specifics of systemically important banks. The application of these proposals will make it possible to improve the efficiency of supervisory activities and the sustainability of the banking sector as a whole.

• 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
  • 1.1 Понятие и сущность банковского надзора, формы и виды банковского надзора
  • 1.2. Банковский надзор в зарубежных странах
  • 1.3. Банк России как орган банковского надзора в РФ
• 2. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РФ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
  • 2.1 Общая характеристика деятельности банка
  • 2.2. Риски внешней и внутренней среды
  • 2.3. Выполнение банком требований надзорного органа (Банка России)
• 3. РИСК-ОРИЕНТАЦИЯ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
  • 3.1 Особенности, принципы и этапы риск-ориентированного банковского надзора
  • 3.2 Предложения по метрикам риск-ориентированного банковского надзора
  • 3.3 Оценка результативности авторских предложений
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ