Детальная информация

За последние 10 лет в России прекратили свою деятельность более шестисот пятидесяти банков, несмотря на высокие показатели их финансовой устойчивости, а фонд Агентства по страхованию вкладов был исчерпан. Потеряли денежные средства множество компаний, обсуживавшихся в лишившихся лицензии кредитных организациях. В связи с этим возникает вопрос о пригодности методов оценки финансовой устойчивости банков, что определяет актуальность научных работ в этой области. В результате работы была разработана авторская модель прогнозирования финансовой устойчивости коммерческого банка. В первой главе выпускной квалификационной работы дан обзор теоретических основ финансовой устойчивости банка: исследованы понятие финансовой устойчивости банка; выявлены факторы финансовой устойчивости банка; описана классификация методов прогнозирования финансовой устойчивости банка. Во второй главе проведен анализ методических подходов к оценке финансовой устойчивости банка: проанализированы коэффициентный анализ, дискриминантный анализ, логистический анализ и прочие методы оценки, проведена сравнительная характеристика. Анализ был проведен с помощью специализированного ПО (Microsoft Office Excel). В третьей главе разработана прогнозная логистическая модель банкротства банка: выявлены особенности применения логит-моделей в экономике; описан процесс моделирования банкротства банка; разработана авторская прогнозная логистическая модель банкротства на базе методологии CRISP-DM; дана оценка эффективности разработанной модели.

The relevance of research. Over the past 10 years, more than six hundred and fifty banks have stopped operating in Russia, despite their high financial stability, and the Deposit Insurance Agencys fund has been exhausted. A lot of companies that negotiated with credit institutions that lost their licenses lost money. In this regard, the question arises about the suitability of methods for assessing the financial stability of banks, which determines the relevance of scientific work in this area. As a result of the work, the authors model of forecasting the financial stability of a commercial bank was developed. The first chapter of the graduation thesis provides an overview of the theoretical foundations of the banks financial stability: the concept of the banks financial stability is investigated; the factors of the banks financial stability are identified; the classification of methods for predicting the banks financial stability is described. The second chapter analyzes methodological approaches to assessing the financial stability of a bank: coefficient analysis, discriminant analysis, logistic analysis and other assessment methods are analyzed, and comparative characteristics are carried out. The analysis was carried out using specialized software (Microsoft Office Excel). In the third chapter, a predictive logistic model of bank bankruptcy is developed: the features of using logit models in economics are revealed; the process of modeling bank bankruptcy is described; the authors predictive logistic model of bankruptcy based on the CRISP-DM methodology is developed; the effectiveness of the developed model is evaluated.