Детальная информация

Учебное пособие предназначено для студентов магистратуры очной и заочной форм обучения, изучающих дисциплину «Статистические методы в инновационной деятельности». Пособие содержит три раздела и приложения. Первый раздел - «Предварительный анализ временных рядов», второй раздел – «Моделирование временных рядов», третий раздел – «Анализ качества моделей». В этих разделах представлен теоретический материал. В приложениях приведены основные термины, используемые в анализе временных рядов, графическое представление динамики, кривые роста.

• Оглавление
• Введение
• Часть 1. Предварительный анализ временных рядов
  • 1.1. Понятие временного ряда. Классификация временных рядов
  • 1.2. Составляющие временного ряда
  • 1.3. Проблема сопоставимости динамических рядов и пути ее решения
  • 1.4. Выявление аномальных значений уровней временного ряда
  • 1.5. Предварительный анализ временных рядов
    • 1.5.1. Тест на стационарность ВР
    • 1.5.2. Автокорреляционная функция
    • 1.5.3. Проверка наличия (отсутствия) тренда
    • 1.5.4. Расчет показателей, характеризующих тенденцию динамики
    • 1.5.5. Сглаживание временных рядов
    • 1.5.6. Выделение периодических составляющих временного ряда
    • 1.5.7. Фрактальный анализ временных рядов
• Часть 2. Моделирование временных рядов
  • 2.1. Построение моделей тренда
    • 2.1.1. Прямолинейный тренд и его свойства
    • 2.1.2. Квадратичный тренд
    • 2.1.3. Экспоненциальный тренд
    • 2.1.4. Степенной тренд
    • 2.1.5. Гиперболический тренд
    • 2.1.6. Логистический тренд и его свойства
  • 2.2. Распознавание типа тренда и оценка его параметров
    • 2.2.1. Графический анализ для распознавания типа тенденции
    • 2.2.2. Оценка параметров линейного, параболического и гиперболического трендов с помощью метода наименьших квадратов
    • 2.2.3. Логарифмирование как инструмент оценки параметров экспоненциального, логарифмического и логистического уравнений тренда
  • 2.3. Моделирование периодических колебаний временного ряда
    • 2.3.1. Основные методы выявления периодической компоненты
    • 2.3.2. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных
    • 2.3.3. Методы измерения сезонных колебаний. Индексы сезонности
    • 2.3.4. Аналитическое выравнивание сезонных колебаний с помощью ряда Фурье
  • 2.4. Моделирование случайной составляющей временного ряда
    • 2.4.1. Модели авторегрессии
    • 2.4.2. Модели скользящего среднего
    • 2.4.3. Модели авторегрессии-скользящего среднего
    • 2.4.4. Авторегрессионная модель c условной гетероскедастичностью
• Часть 3. Анализ качества моделей
  • 3.1. Анализ качества моделей
  • 3.2. Диагностика остатков
  • 3.3. Измерение устойчивости уровней ряда
    • 3.3.1. Устойчивость временного ряда
    • 3.3.2. Измерение устойчивости тенденции динамики
• Литература
• Приложения
• Приложение 1. Основные термины
• Приложение 2. Графическое представление динамики
• Приложение 3. Кривые роста