Детальная информация
| Название | De Gruyter studies in mathematics ;. — Stochastic calculus of variations for jump processes. — 54. — 2nd edition. |
|---|---|
| Авторы | Ishikawa Yasushi |
| Коллекция | Электронные книги зарубежных издательств; Общая коллекция |
| Тематика | Malliavin calculus.; Calculus of variations.; Jump processes.; Stochastic processes.; Stochastic Processes; Jump process.; Lévy process.; S.D.E.; Stochastic calculus.; Calcul de Malliavin.; Calcul des variations.; Processus de sauts.; Processus stochastiques.; MATHEMATICS — Applied.; MATHEMATICS — Probability & Statistics — General.; EBSCO eBooks |
| Тип документа | Другой |
| Тип файла | |
| Язык | Английский |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Ключ записи | ocn954614531 |
| Дата создания записи | 03.06.2016 |
Разрешенные действия
| pdf/1204362.pdf | – |
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
|
|---|---|---|
| epub/1204362.epub | – |
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
|
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. The author provides many results on this topic in a self-contained way. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
