Вход в систему
Инструкция по поиску

Детальная информация

Название Stochastic PDEs and Dynamics
Авторы Guo Boling.
Выходные сведения De Gruyter, 2016
Коллекция Электронные книги зарубежных издательств ; Общая коллекция
Тематика Stochastic partial differential equations. ; Dynamics. ; MATHEMATICS / Applied ; MATHEMATICS / Probability & Statistics / General ; EBSCO eBooks
Тип документа Другой
Тип файла PDF
Язык Английский
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи ocn965135054
Дата создания записи 02.12.2016

Разрешенные действия

pdf/1438374.pdf –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
epub/1438374.epub –
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет
Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи
  • Preface
  • Contents
  • 1 Preliminaries
    • 1.1 Preliminaries in probability
      • 1.1.1 Probability space
      • 1.1.2 Random variable and probability distribution
      • 1.1.3 Mathematical expectation and momentum
    • 1.2 Some preliminaries of stochastic process
      • 1.2.1 Markov process
      • 1.2.2 Preliminaries on ergodic theory
    • 1.3 Martingale
    • 1.4 Wiener process and Brown motion
    • 1.5 Poisson process
    • 1.6 Lévy process
      • 1.6.1 Characteristic function and infinite divisibility
      • 1.6.2 Lévy process
      • 1.6.3 Lévy–Itô decomposition
    • 1.7 The fractional Brownian motion
  • 2 The stochastic integral and Itô formula
    • 2.1 Stochastic integral
      • 2.1.1 Itô integral
      • 2.1.2 The stochastic integral in general case
      • 2.1.3 Poisson stochastic integral
    • 2.2 Itô formula
    • 2.3 The infinite-dimensional case
      • 2.3.1 Q-Wiener process and the stochastic integral
      • 2.3.2 Itô formula
    • 2.4 Nuclear operator and HS operator
  • 3 OU processes and SDEs
    • 3.1 Ornstein–Uhlenbeck processes
    • 3.2 Linear SDEs
    • 3.3 Nonlinear SDEs
  • 4 Random attractors
    • 4.1 Determinate nonautonomous systems
    • 4.2 Stochastic dynamical systems
  • 5 Applications
    • 5.1 Stochastic GL equation
      • 5.1.1 The existence of random attractor
      • 5.1.2 Hausdorff dimension of random attractor
      • 5.1.3 Generalized SGLE
    • 5.2 Ergodicity for SGL with degenerate noise
      • 5.2.1 Momentum estimate and pathwise uniqueness
      • 5.2.2 Invariant measures
      • 5.2.3 Ergodicity
      • 5.2.4 Some remarks
    • 5.3 Stochastic damped forced Ostrovsky equation
      • 5.3.1 Introduction
      • 5.3.2 Well-posedness
      • 5.3.3 Uniform estimates of solutions
      • 5.3.4 Asymptotic compactness and random attractors
    • 5.4 Simplified quasi-geostrophic model
      • 5.4.1 The existence and uniqueness of solution
      • 5.4.2 Existence of random attractors
    • 5.5 Stochastic primitive equations
      • 5.5.1 Stochastic 2D primitive equations with Lévy noise
      • 5.5.2 Large deviation for stochastic primitive equations
  • Bibliography
  • Index
pdf/1438374.pdf

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика

epub/1438374.epub

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика