Детальная информация
Название | Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке: учебное пособие |
---|---|
Авторы | Жданов И. Ю.; Жданов В. Ю. |
Выходные сведения | Москва: Проспект, 2020 |
Коллекция | ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"; Общая коллекция |
Тематика | экономика; финансы; рынок ценных бумаг; прогнозирование рисков; учебники и пособия для вузов |
ББК | 65.264-09-23я73 |
Тип документа | Учебник |
Тип файла | Другой |
Язык | Русский |
DOI | 10.31085/9785392299331-2020-128 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Ключ записи | BIBLIOCLUB\0000607539 |
Дата создания записи | 24.10.2021 |
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.
Количество обращений: 31
За последние 30 дней: 3