Детальная информация

Название: Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке: учебное пособие
Авторы: Жданов И. Ю.; Жданов В. Ю.
Выходные сведения: Москва: Проспект, 2020
Коллекция: ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"; Общая коллекция
Тематика: экономика; финансы; рынок ценных бумаг; прогнозирование рисков; учебники и пособия для вузов
ББК: 65.264-09-23я73
Тип документа: Учебник
Тип файла: Другой
Язык: Русский
DOI: 10.31085/9785392299331-2020-128
Права доступа: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Ключ записи: BIBLIOCLUB\0000607539

Разрешенные действия: Посмотреть

Аннотация

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям.

Статистика использования

stat Количество обращений: 8
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика