Details
| Title | Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий: Справочная литература |
|---|---|
| Creators | Израйлевич Сергей ; Цудикман Вадим |
| Imprint | Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2017 |
| Collection | ЭБС "ZNANIUM" ; Общая коллекция |
| Subjects | Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы — Ценные бумаги. Биржевое дело |
| UDC | 330 |
| LBC | 65 |
| Document type | Other |
| Language | Russian |
| Speciality code (OKSO) | 38.00.00 |
| Speciality group (OKSO) | 380000 |
| Rights | ВО - Кадры высшей квалификации; Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Record key | RU\infra-m\znanium\bibl\1002815 |
| Record create date | 6/30/2022 |
До сегодняшнего дня все книги посвященные автоматизированной торговле фокусировались на традиционных биржевых инструментах таких как акции фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий оперирующих сложно-структурированными портфелями которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
