В учебном пособии изложены теоретические основы регрессионного моделирования и приведены практические примеры его реализации в статистическом пакете STATA MP15. Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения магистерских программ, реализуемых в рамках следующих направлений: 38.04.01 «Экономика», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 27.04.07 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», 01.04.05 «Статистика».

The manual provides a theoretical basis for conducting regression modelling and practical examples at STATA MP15 statistical package. This manual can be used by students of all forms of studying of the master programs, realized at the following educational directions: 38.04.01 «Economics», 38.04.04 «State and municipal governance», 27.04.07 «Science-intensive technologies and economics of innovation», 01.04.05 «Statistics».

• ОГЛАВЛЕНИЕ
• 1 ВВЕДЕНИЕ
  • 1.1 Общие сведения о программных продуктах для решения задач вэконометрике
  • 1.2 Краткая характеристика эконометрических программных продуктов
  • 1.3 Краткая характеристика пакета Stata
  • 1.4 Организация данных в пакете STATA
• 2 ЗНАКОМСТВО СО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПАКЕТОМ STATA.МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДАННЫМИ И ОПИСАТЕЛЬНАЯ
  • 2.1 Интерфейс
  • 2.2 Открытие, импорт и описание наборов данных
  • 2.3 Предварительный анализ данных
  • 2.4 Создание и изменение переменных
  • 2.5 Корреляционный анализ переменных
  • 2.6 Объединение наборов данных
  • 2.7 Поиск пропущенных значений переменных и работа с ними
  • 2.8 Дополнительные модули STATA
  • 2.9 Создание и использование do файлов
  • 2.10 Вопросы для самопроверки
  • 2.11 Задания для самостоятельной работы
• 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИКОВ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
  • 3.1 Построение Гистограмм
  • 3.2 Ящик с усами, диаграмма размаха
  • 3.3 Диаграмма рассеивания
  • 3.4 Столбчатая диаграмма
  • 3.5 Круговая диаграмма
  • 3.6 График симметрии
  • 3.7 Вопросы для самопроверки
  • 3.8 Задания для самостоятельной работы
• 4 ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
  • 4.1 Тестирование на равенство среднего и медианного значенияконстанте
  • 4.2 Тестирование на равенство среднего и медианного значения в двухзависимых выборках
  • 4.3 Тестирование на равенство среднего и медианного значения в двухзависимых выборках
  • 4.4 Однофакторный дисперсионный анализ
  • 4.5 Многофакторный дисперсионный анализ
  • 4.6 Вопросы для самопроверки
  • 4.7 Задания для самостоятельной работы
• 5 РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
  • 5.1 Предпосылки регрессионного анализа
  • 5.2 Оценка параметров парной регрессии
  • 5.3 Оценка параметров множественной регрессии
  • 5.4 Метод последовательного отбора факторов регрессии
  • 5.5 Оценка предельных эффектов регрессионной модели
  • 5.6 Вопросы для самопроверки
  • 5.7 Задания для самостоятельной работы
• 6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
  • 6.1 Влиятельные наблюдения в контексте эконометрическогоисследования
  • 6.2 Основные характеристики влиятельных наблюдений: высокоезначение остатка (выброс) и леверидж
  • 6.3 Предварительный анализ для выявления потенциально влиятельныхнаблюдений
  • 6.4 Анализ стандартизированных и стьюдентизированных остатковмодели
  • 6.5 Анализ левериджа наблюдений модели
  • 6.6 Оценка влиятельности наблюдений с использованием данных обостатках модели и значении левериджа
  • 6.7 Количественная оценка влиятельности наблюдения с помощьюрасстояния Кука
  • 6.8 Количественная оценка влиятельности наблюдения с помощьюDFBETA
  • 6.9 Вопросы для самопроверки
  • 6.10 Задания для самостоятельной работы
• 7 ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ РЕГРЕССИИ
  • 7.1 Условия Гаусса-Маркова
  • 7.2 Проверка линейности
  • 7.3 Проверка мультиколлинеарности
  • 7.4 Проверка на гомоскедастичность
  • 7.5 Проверка на нормальность распределения остатков
  • 7.6 Проверка спецификации модели
  • 7.7 Вопросы для самопроверки
  • 7.8 Задания для самостоятельной работы
• 8 АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
  • 8.1 Теория временных рядов
  • 8.2 Временные операторы
  • 8.3 Анализ корреляции временных рядов
  • 8.4 Определение оптимального количества лагов
  • 8.5 Анализ временных рядов на коинтеграцию
  • 8.6 Анализ причинности по Грейнджеру
  • 8.7 Вопросы для самопроверки
  • 8.8 Задания для самостоятельной работы
• 9 АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
  • 9.1 Введение в теорию анализа панельных данных
  • 9.2 Модель сквозной регрессии для анализа панельных данных
  • 9.3 Построение модели с помощью МНК и фиктивных переменных
  • 9.4 Построение модели с фиксированными эффектами
  • 9.5 Построение модели со случайными эффектами
  • 9.6 Сравнение моделей
  • 9.7 Фиксированные эффекты по времени
  • 9.8 Пространственная автокорреляция
  • 9.9 Гетероскедастичность
  • 9.10 Тесты на автокорреляцию
  • 9.11 Тесты на единичный корень (тесты на стационарность)
  • 9.12 Вопросы для самопроверки
  • 9.13 Задания для самостоятельной работы
• СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
• 1 ПРИЛОЖЕНИЕ – КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК КОМАНД STATA
  • 1.1 Команды для подготовки базы данных к анализу
  • 1.2 Команды для предварительного анализа данных
  • 1.3 Регрессионный анализ
  • 1.4 Диагностика регрессии
  • 1.5 Графические инструменты для оценки качества регрессионноймодели
  • 1.6 Работа с панельными данными
  • 1.7 Тестирование
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ