В работе разработан алгоритм применения метода имитационного моделирования при формировании портфеля акций и рассчитана средневзвешенная доходность для трех портфелей инвестиций в ценные бумаги, подготовлены рекомендации по выбору оптимального портфеля для инвестора.

The paper develops an algorithm for applying the simulation method in the formation of a portfolio of shares and calculates the weighted average return for three portfolios of investments in securities, and provides recommendations for choosing the optimal portfolio for the investor.

"Системный анализ в проектировании и управлении", международная научная и учебно-практическая конференция (24; 2020; Санкт-Петербург). Системный анализ в проектировании и управлении: сборник научных трудов XXIV Международной научной и учебно-практической конференции, 13–14 октября 2020 года: [в 3 частях]. Ч. 3 / Международная академия наук высшей школы, Санкт-Петербургское отделение [и др.]; [программный комитет конференции: Ю. С. Васильев (председатель) [и др.]; [под общей редакцией Г. В. Гореловой, А. В. Логиновой]. — Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — 1 файл (19,4 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации 2020 г. — Ч. текста на англ. яз. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/i20-246.pdf>. — DOI 10.18720/SPBPU/2/i20-246. — Текст: электронный