Детальная информация

Название: Высокоэффективные робастные M-оценки параметра масштаба на базе Q-оценки // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки. – 2017. – Т. 10, № 3
Авторы: Смирнов Павел Олегович; Шевляков Георгий Леонидович; Широков Иван Сергеевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Выходные сведения: Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017
Коллекция: Общая коллекция
Тематика: Математическая кибернетика; Математика; робастные оценки; гауссовское распределение; распределение Коши; Коши распределение; robustness; robust estimates; Gaussian distribution; distribution Cauchy; Cauchy distribution; робастность
УДК: 519.7
ББК: 22.18
Тип документа: Статья, доклад
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Ссылки: http://doi.org/10.18721/JPM.10309
Права доступа: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (0,7 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

The highly efficient and robust Q-estimate of the scale parameter proposed by Rousseeuw and Croux (1993) and commonly employed has been approximated using computationally fast Huber M-estimates. The suggested M-estimates were shown to be robust and highly efficient for an arbitary underlying data distribution due to right choosing the approximation parameters. The following indicators of the efficiency and robustness of M-estimates of scale were computed: their asymptotic variances, influence functions and breakdown points. A special attention was given to the particular cases of the Gaussian and Cauchy distributions. It is noteworthy that for the Cauchy distribution, the suggested robust estimate of scale coincides with the maximal likelihood estimate. Finally, the computation time of these highly-efficient and robust estimates of scale is 3-4 times less than for the corresponding Q-estimates.

Широко используемая высокоэффективная робастная Q-оценка параметра масштаба, предложенная в работе Руссива и Крукса (1993), аппроксимирована с помощью "быстрых" хьюберовских M-оценок. Показано, что предложенные нами М-оценки являются высокоэффективными и робастными на произвольном распределении, благодаря правильному выбору параметров аппроксимации. Особое внимание уделено случаям гауссовского распределения и распределения Коши.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
-> Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 143
За последние 30 дней: 7
Подробная статистика