Моделирование, оценка и прогнозирование волатильности и корреляции условной доходности является одним из ключевых вопросов финансовой эконометрики. Наличие точных моделей прогнозирования условной волатильности и корреляции важно для точного ценообразования производных финансовых инструментов, управления рисками и принятия решений о распределении активов. Целью данной диссертационной работы является развитие методов моделирования и прогнозирования волатильности доходности финансовых активов на основе анализа высокочастотных данных и квантификаторов информационной среды финансового актива.