Детальная информация

Название: Совершенствование структуры капитальных вложений на предприятии с использованием модели цены капитальных активов: бакалаврская работа: 38.03.01
Авторы: Корчевенко Маргарита Олеговна
Научный руководитель: Малевская-Малевич Екатерина Данииловна
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2016
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: капитальные вложения; бета коэффициенты; капитальные активы; capital investment; beta coefficients; capital assets
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.03.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v16-782

Разрешенные действия: Прочитать Загрузить (1,5 Мб) Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Локальная сеть ИБК СПбПУ

Аннотация

Целью бакалаврской работы является выявление оптимально результативной модели оценки капитальных активов для минимизации отклонения предсказанных моделью значений доходности (стоимости капиталовложений (капитала) от фактических значений. Для достижения цели были рассмотрены: методы оценки собственного капитала компании с помощью классических моделей, таких как САРМ (Capital Asset Pricing Model-Модель оценки капитальных активов) и ICAPM (Intertemporal Asset Pricing Model-Интертемпоральная модель оценки капитальных активов с двумя бета коэффициентами); концепция рыночного риска и коэффициента бета; критика традиционной САРМ; предпочтительность поведенческих моделей классическим для оценки капитальных активов предприятия на основе «стадного эффекта» и четырех поведенческих моделей; (не)состоятельность моделей оценки активов с точки зрения формирования финансовых пузырей.

The aim of the bachelor work is to identify the optimal capital asset pricing model to minimize the deviation of the predicted values of rate of return (cost) of investments (capital) of the model from the actual values. To achieve the goal there were considered: methods for evaluating the company's cost of equity by classical models such as the CAPM (Capital Asset Pricing Model) and ICAPM (Intertemporal Capital Asset Pricing Model with two beta coefficients); concept of market risk and the beta coefficient; criticism of the traditional CAPM; preference of behavioral models to classical asset pricing models on the basis of the "herd effect" and four behavioral models; (in) solvency of asset pricing models in terms of the formation of financial bubbles.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
-> Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать Печать Загрузить
Интернет Все Прочитать Печать Загрузить

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 509
За последние 30 дней: 11
Подробная статистика