Details

Предметом исследования является выявление наиболее значимых факторов для оценки вероятности дефолта, как основной метрики кредитного риска. Объект оценки - российские публичные компании, акции которых торгуются на Московской бирже. Цели и задачи работы - изучить методы оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков и возможности их применения, оценить наиболее значимые факторы с точки зрения влияния на вероятность дефолта для публичных компаний. Данные для исследования включают рыночные данные и финансовую отчетность компаний. Новизна данной работы заключается в том, что это первое исследование о российском рынке, известное автору, в котором будет использовано сочетание предпосылок структурных моделей и моделей, основанных на финансовой отчетности, для получения модели оценки вероятности дефолта публичных компаний.