Детальная информация
Название | Оптимизация алгоритмов вычисления функции правдоподобия в задаче оценивания МП-параметров аддитивной модели процессов Леви: бакалаврская работа: 01.03.02 |
---|---|
Авторы | Нкодиа Стэфани-Рейнэтт |
Научный руководитель | Иванков Алексей Александрович |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2017 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | оптимизация по времени ; кэширование ; МП-оценка ; метод DFP ; функция правдоподобия |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 01.03.02 |
Группа специальностей ФГОС | 010000 - Математика и механика |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-6572 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\48746 |
Дата создания записи | 17.11.2017 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Работа посвящена оптимизации по времени вычислений алгоритма оценивания параметров стохастической модели суммы двух случайных процессов Леви. Проведен литературный обзор методов статистического оценивания параметров случайных процессов и методов оптимизации, применяемых для получения МП-оценок. Для оптимизации комбинированного алгоритма получения точечной МП-оценки разработана библиотека, позволяющая вычислять функцию правдоподобия и ее логарифм с кэшированием результатов. Библиотека была использована в реализации метода Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) при вычислении логарифмической функции правдоподобия. Вычисление производной логарифмической функции правдоподобия в методе DFP заменено аппроксимацией центральной разностной производной с использованием закэшированных значений. Проведено тестирование на модельных и реальных данных (цены на одном из товарных рынков).
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 129
За последние 30 дней: 0