Детальная информация

Название Оптимизация алгоритмов вычисления функции правдоподобия в задаче оценивания МП-параметров аддитивной модели процессов Леви: бакалаврская работа: 01.03.02
Авторы Нкодиа Стэфани-Рейнэтт
Научный руководитель Иванков Алексей Александрович
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт прикладной математики и механики
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2017
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика оптимизация по времени ; кэширование ; МП-оценка ; метод DFP ; функция правдоподобия
Тип документа Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Бакалавриат
Код специальности ФГОС 01.03.02
Группа специальностей ФГОС 010000 - Математика и механика
DOI 10.18720/SPBPU/2/v17-6572
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\48746
Дата создания записи 17.11.2017

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Работа посвящена оптимизации по времени вычислений алгоритма оценивания параметров стохастической модели суммы двух случайных процессов Леви. Проведен литературный обзор методов статистического оценивания параметров случайных процессов и методов оптимизации, применяемых для получения МП-оценок. Для оптимизации комбинированного алгоритма получения точечной МП-оценки разработана библиотека, позволяющая вычислять функцию правдоподобия и ее логарифм с кэшированием результатов. Библиотека была использована в реализации метода Дэвидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) при вычислении логарифмической функции правдоподобия. Вычисление производной логарифмической функции правдоподобия в методе DFP заменено аппроксимацией центральной разностной производной с использованием закэшированных значений. Проведено тестирование на модельных и реальных данных (цены на одном из товарных рынков).

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 129 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика