Детальная информация

Название: Формирование инвестиционного портфеля на российском фондовом рынке: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит
Авторы: Негореев Иван Дмитриевич
Научный руководитель: Родионов Дмитрий Григорьевич
Другие авторы: Купоров Юрий Юрьевич
Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
Выходные сведения: Санкт-Петербург, 2018
Коллекция: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Тематика: алгоритм EGP; российский фондовый рынок; ценные бумаги
Тип документа: Выпускная квалификационная работа бакалавра
Тип файла: PDF
Язык: Русский
Код специальности ФГОС: 38.03.01
Группа специальностей ФГОС: 380000 - Экономика и управление
Ссылки: http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-5943; http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-5943-o.pdf

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Локальная сеть ИБК СПбПУ

Аннотация

Методика построения эффективного портфеля ценных бумаг и выбор стратегии инвестирования всегда является актуальной проблемой для инвестора. В данной работе исследуется формирование оптимального инвестиционного портфеля из акций на российском фондовом рынке с помощью алгоритма Элтона-Грубера-Падберга. Данный алгоритм позволяет не только рассчитать вес ценной бумаги в портфеле, но и определить с помощью коэффициента Трейнора, какие именно акции из общей выборки должны войти в состав портфеля. В рамках текущей работы формируются несколько портфелей, в том числе учитывающие открытие коротких позиций, с последующим применением активной и пассивной стратегий управления. Полученные результаты позволят сделать вывод об эффективности применения алгоритма EGP на российском фондовом рынке.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
-> Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика