Детальная информация

Негореев, Иван Дмитриевич. Формирование инвестиционного портфеля на российском фондовом рынке [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.01 - Экономика ; 38.03.01_04 - Финансы и кредит / И. Д. Негореев; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли ; науч. рук. Д. Г. Родионов ; консультант по нормоконтролю Ю.Ю. Купоров. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,13 Мб). — Санкт-Петербург, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/v18-5943.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/v18-5943>. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/rev/v18-5943-o.pdf>.

Дата создания записи: 29.11.2018

Тематика: алгоритм EGP; российский фондовый рынок; ценные бумаги

Коллекции: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция

Ссылки: DOI; Отзыв руководителя

Разрешенные действия: Прочитать Для чтения документа необходим Flash Player

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Методика построения эффективного портфеля ценных бумаг и выбор стратегии инвестирования всегда является актуальной проблемой для инвестора. В данной работе исследуется формирование оптимального инвестиционного портфеля из акций на российском фондовом рынке с помощью алгоритма Элтона-Грубера-Падберга. Данный алгоритм позволяет не только рассчитать вес ценной бумаги в портфеле, но и определить с помощью коэффициента Трейнора, какие именно акции из общей выборки должны войти в состав портфеля. В рамках текущей работы формируются несколько портфелей, в том числе учитывающие открытие коротких позиций, с последующим применением активной и пассивной стратегий управления. Полученные результаты позволят сделать вывод об эффективности применения алгоритма EGP на российском фондовом рынке.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все Прочитать
-> Интернет Все Прочитать

Статистика использования документа

stat Количество обращений: 31
За последние 30 дней: 4
Подробная статистика